ترکمن ها تا ظهور اسلام در سرزمین آنها، متاثر از تفکرات اجتماعی و دینی ماوراء النهر نظیر بودایی، مانویت و در بعضی مناطق تفکرات شمنی (طبیعت پرستی و اعتقاد به آسمان) بودند و مظاهر طبیعت و آسمان و زمین و آب را مورد تقدس قرار می دادند. تقدس تنگری (خدای آسمان) از اعتقادات خیلی قدیمی آنها حکایت می کند. آسمان یکی از عناصر مقدس محسوب می شد که علت آن را در ریزش باران و به دنبال آن سرسبزی و آبادانی می دانستند و برای آن مراسم سویت قازان را اجرا می کردند.
نخستین سیاحی که از مراسم دینی ترکمن ها (اغوزها) سخنی به میان آورد، احمد بن فضلان می باشد. وی در سال 309 هجری از بغداد جهت گسترش اسلام در بین ترک ها و اسلاوها به سرزمین ماوراء النهر و خوارزم می آید. ابن فضلان می نویسد:
« در جرجانیه (اورگنج را جرجانیه هم گفته اند)، هر کسی بخواهد هدیه ای به دوستش تقدیم کند می گوید: نزد ما بیا با هم صحبت کنیم من آتش خوبی در خانه دارم.»
احترام داشتن آتش در بین تمامی اقوام از جمله ترکمن ها رایج بوده است. در ضمن مسافرت وی از جرجانیه به سمت سرزمین غزها در راه هوا خیلی سرد و سرمای آن غیر قابل تحمل بود، در این موقع یکی از یاران وی رو به ابن فضلان کرده می گوید: « خدای تو از ما چه می خواهد؟ او دارد ما را از سرما می کشد». ابن فضلان می گوید: «می خواهد شما لا اله الا الله بگویید»، آنگاه وی خندید و گفت: «اگر می دانستیم چنین می کردیم.»
در ماه ذیقعده سال 309 هجری ابن فضلان نزد غزها بود، « اینان به اسلام ایمان ندارند و بزرگان خود را ارباب می خوانند وقتی یکی از ایشان بخواهد با رئیس خود در کاری مشورت کند، می گوید: ای خدا در فلان کار چه کنم؟ ایشان در کار خویش با یکدیگر مشورت می کنند، هرگاه به یکی از آنان ستمی بشود یا پیش آمد ناگواری برایش روی دهد سر خود را به سوی آسمان بلند کرده می گوید: «بیر تانگری» این لغت ترکی و به معنای خدای یگانه است. از پادشاهان و رؤسای آنها نخستین کسی را که ملاقات نمودیم «ینال کوچک» بود. وی مسلمان شده بود و به او گفته بودند اگر اسلام اختیار کنی بر ما ریاست نخواهی داشت، از این رو از اسلام دست کشید.

هرگاه مردی از ایشان بیمار شود و بمیرد برایش چاله بزرگی به شکل اطاق حفر می کنند و قرطق (عبا) و قبای او را به تنش کرده، کمربند و کمانش را بسته به یک قدح چوبی پر از شراب «قمیز» در دست او می نهند و یک ظرف چوبی از شراب در مقابلش قرار می دهند و هر چه دارد در آن اطاق نزد او می گذارند. آ«گاه او را در آنجا می نشانند (یعنی نشسته به خاک می سپارند) سقف اطاق را می پوشانند و بالای سقف را به شکل گنبد می سازند.»
فاروق سومر شکل این گنبدها را شبیه خانه های ترکمانان (آلاچیق) می داند. وی اضافه می کند: « در نزد ترکمن های کنار دریای خزر قبه هایی وجود دارد که به آن «یوسکا» می گویند». نمونه های این قبرها در زیارتگاه خالدنبی وجود دارد.
وامبری در ضمن سیر و سیاحت در نزد ترکمن هابه سال 1862 میلادی از مراسم خاکسپاری ترکمن ها سخن رانده، می نویسد: «وقتی یکی از رؤسای برجسته یعنی کسی که به دریافت لقب «باتر» (دلاور) نائل شده باشد، بمیرد، رسم است که یک «یسکا» (تپه کوچک) روی قبرش برپا می کنند. هر ترکمن باید با ریختن دست کم هفت پارو خاک در آن شرکت کند و این بناهای یادبود غالبا دارای شصت پا محیط و بیست و پنج تا سی پا ارتفاع می شود.»
در زیرنویس کتاب اشاره شده که این رسم در بین هون های قدیم وجود داشته و مجارهای امروز هم گاهی آن را به جا می آورند. امروزه ترکمن ها معتقدند که شرکت در مراسم خاکسپاری وظیفه هر فرد مسلمان است.
ابن فضلان چنین ادامه می دهد: « سپس به دام های متوفی روی می آورند و به نسبت تعداد آنان از یک تا دویست راس می کشند و گوشت آنها را بجز کله و پاچه و پوست و دم می خورند، و آنچه را که نخورند بر چوبه ای می آویزند و می گویند: «اینها دام های او هستند که سوار بر آنها به بهشت می رود». هرگاه در زمان حیاتش کسی را کشته و شخص شجاعی بوده به تعداد کسانی که به دست او کشته شده اند، شکل هایی از چوب تراشیده و در قبرش می گذارند و می گویند: اینها غلامان او هستند و در بهشت به او خدمت می کنند.»
در گذشته در قبرستان های منطقه گلیداغ و به ویژه بر سر قبر نخورلی های ساکن جرگلان خراسان، چوب هایی به شکل پر و بال پرندگان تراشیده نصب می کردند و در قبرستان خالدنبی بر سر مردگان ستون هایی از سنگ تراشیده که تا 5/2 و حتی بیشتر ارتفاع دارد و دارای بندهایی گاه یک حلقه و گاه 2 تا 3 حلقه است، گویا این حلقه ها نشانه تمول و قدرت متوفی بوده که بعدا به صورت قوچ درآمده است.

فاروق سومر از مراسم «یوق آشی» و «اولو آشی» صحبت به میان می آورد که منظور مراسمی است که در هنگام وفات مرده برگزار می شود و غذایی صرف می شود.
هنگام مرگ پهلوان او را همراه با اسب دفن می کردند و دم بقیه اسب هایش را نیز می بردیند و هنگام مرگ، ایل از چشمان خود اشک خونین جاری می ساختند (قانلی یاش) (بدینگونه که صورت خود را با ناخن خراشیده همراه با اشک، خون نیز جاری می شد.)
فاروق سومر از یک عقیده دیگر ترکمن ها سخن می گوید: «طبق یکی دیگر از باورهای غزها، آنان آب را مقدس و پاک می دانند بهمین جهت فرو رفتن در آب را گناه بزرگ می شمارند و موقع رفتن به آب نباید لباس را از تن کند - نباید تن با آب تماس یابد.)
ابن فضلان در ادامه سفر خود نزد ترکهای باشقرد (باشگرد) رفته از یکی از خصوصیات آنان یعنی پرستش قطعه چوب سخن می راند. وی می نویسد: «هر یک از ایشان تکه چوبی تراشیده و به گردن خویش می آویزند و چون قصد سفر یا برخورد با دشمن کند آن را می بوسد و بر آن سجده می گذارد و می گوید «خدایا با من چنین و چنان بکن»، در میان ایشان کسانی هستند که به وجود 12 خدا معتقدند «خدای زمستان، خدای تابستان، خدای باران، خدای باد، خدای درخت، خدای مردم، خدای چهار پایان، خدای آب، خدای شب، خدای روز، خدای مرگ و خدای زمین»، خدایی که در آسمان است بزرگترین آنها می باشد و در عین حال با سایر خدایان متفق است و هر یک از آنان از کار شریک خود رضایت دارد.»
این اعتقادات را می توان همانند خدایان متعدد یونانی دانست. همانطور که در یونان در راس خدایان مختلف زئوس قرار دارد، در اینجا هم در راس خدایان متعددی که نام برده شده خدای آسمان (تنگری) قرار دارد. امروزه در اعتقادات خرافی ترکمنها ایه (صاحب) می گویند، مثلا «گورگن ایه / خدای رود گرگان»، «قونوم ایه سی / خدای قبرستان» و ... .
یکی از سیاحان چینی به نام هسوان تسانگ در سال 629 میلادی مطابق با هشتم هجری جهت تبلیغ بودیسم از راه ترکستان به هندوستان رفته، درباره ناحیه ایسّی گول می نویسد: «برخی از ترک ها زردشتی بودند، آنها آتش را مقدس می دانند و از نشستن بر روی چوب اجتناب می کنند معتقدند که چوب حاوی آتش است.»
ابواسحق اصطخری که 340 هجری از مناطق ترک نشین دیدار کرده می نویسد: «طراز سرحد است میان ترک و مسلمان و حد اسلام تا این جایگاه است و از آنجا به خرگاه های خرلخان درشود.»
بنا به نوشته شهرستانی «مزدکیان در سمرقند و شاش (چاچ) و ایلاق منزل گزیدند به احتمال قوی مزدکیان نخستین ناشران این فرهنگ در سرزمین بین سیردریا و « چو » بوده اند.»
مسعودی در قرن چهارم هجری تغزغزان را پیرو مانویت می داند و بیرونی اعظم ترکان شرقی را پیرو مانوی می داند. بارتلد اینگونه نتیجه گیری می کند که مانویت فقط در میان مردم اسکان یافته حوزه سیر دریا که از دیگر ترکان تحصیل کرده تر بودند نائل شده است. تمیم بن بحر المطوعی جهانگرد عرب می گوید: «فقط در پایتخت تغزغران اکثریت با مانویان بوده و دیگر بخش های آن عده زرتشتیان بیشتر است.»
بعد از گسترش اسلام، امیر اسماعیل در سال 280 هجری هنگامی که بر شهر تالاس (طراز) پیروز گردید، کلیسای بزرگ آنجا را به مسجد جامع تبدیل کرد و مسجد جامع شهر مرکی هم پیشتر کلیسا بوده است.»
با وجود گسترش اسلام، رشیدالدین فضل الله، تمام اونقون ها و تمغاهای (مهر) اقوام بیست و چهارگانه اوغوزها را بیان داشته است یعنی زمان وی این علائم مراعات می شده است.
در ایام نفوذ اسلام در منطقه ماوراء النهر مقاومت هایی نظیر مقاومت «سول» انجام گرفته و حتی اوغوزها رهبرشان (یبغو) را بخاطر پذیرش اسلام، از رهبری خلع می کنند.
بارتلد در مقاله فتوحات اعراب در ماوراء النهر از مقاومت امیر سمرقند و کمک خواستن وی از خاقان چین با ذکر نامه ای به تاریخ 100 هجری نقل کرده است.
ماوراء النهر در سال 86 هجری به دست محمد قتیبه فتح گردید و در سال 92 هجری خیوه به دست مسلمانان فتح گردید.